Det finnes alle slags verktøy for backtesting av lineære instrumenter som aksjer eller aksjeindekser. Det er en helt annen historie når det gjelder alternativstrategier. De fleste verktøyene som brukes er skreddersydd programvare ikke offentlig tilgjengelig. En del av årsaken til det synes å være den høyere kompleksiteten involvert, dataflyten du trenger alternativkjeder og manglende tilgjengelighet av historiske implisitte voladata. Uansett, mitt spørsmål Er det noen gode, brukbare verktøy for backtesting alternativstrategier eller tilleggsprogrammer for standardpakker eller online-tjenester eller hva som helst Vennligst Du kan også gi informasjon om pris og kvalitet på produktene, hvis det er mulig. PS En ide å få tak i de ovennevnte utfordringene, vil være et verktøy som bruker Black-Scholes - men med historiske voladata, f. eks. VIX, som er offentlig tilgjengelig. Skrevet 1. februar 11 på 7 54. Er det noen automatisert programvare for backtesting komplekse opsjonsspreder, som kragejernkondensorer, sommerfugler. For eksempel vil jeg gjerne teste 10-års historisk ytelse av når en 50-dagers MVG krysser over 200-dagers MVG og ruller kortnummeret når den underliggende aksjen krysser over den korte streiken, så jeg på de andre verktøyene ovenfor og 1 de heller ikke støttet alternativstrategiene jeg vil ha eller 2 de vil kreve at jeg manuelt går inn og ut av stillingene Sistnevnte er bare for tidkrevende bruker7587 Mar 19 14 på 23 50.Jeg har bygd et verktøy for tilbakestilling av opsjonsstrategier på Det vil vise deg historiske priser og testet avkastning for noen opsjonsstrategi Det fremhever også muligheter som er billige eller dyre i dag etter å ha kjørt statistisk analyse av historiske data. Det har detaljert historisk implisitt volatilitet, skjevhet og overflatediagrammer. De historiske dataene går tilbake om syv år og vil gå tilbake lenger snart realisertvariant 1. oktober 15 på 17 35. Det er ingenting fundamentalt forskjellig mellom alternativer og kontanter instrumenter, så du virkelig trenger bare en backtesting plattform som har god funksjonalitet for backtesting flere instrumenter samtidig med samme referanse tidsramme. Jeg antar at du leter etter noe halvveis mellom når det gjelder nivå av raffinement og kostnad som kreves for å vedlikeholde ett slikt verktøy som kommer til å tenke er Deltix. answered 20. mars kl. 14 på 1 12.Under backtesting-aksjer eller futures har backtesting multi-legged opsjonsspread sine unike utfordringer. En måte å backtest dine opsjonsstrategier på er å laste ned historiske tilleggsdata Market Data Express og bruke en teknisk analyse Excel-plugin TA-Lib Du kan da opprette et Excel-regneark for å automatisk angi justering av dine spredte bransjer når visse tekniske forhold blir truffet. En bedre måte er å bruke en automatisert alternativt backtesting programvare, for eksempel OptionStack Med dette verktøyet kan du opprette regler for automatisk å taste inn og justere opsjonsspreadene som marked forholdene endres Faktisk kan du backtest år med komplekse alternativ sprer krager, condors, etc i sekunder. Men denne programvaren er cu rrently i beta og det ser ut til å være en påloggingsliste. ansvaret 20. mars klokken 14.00. Bare ønsket å legge til et alternativt Excel-teknisk tilleggsverktøy. Tulip Cell Det er gratis og åpen kilde. Den du nevnte koster penger Imbue Dec 19 16 på 22 25.QuantyCarlo er et arbeidsbenk for evaluering og optimalisering av opsjonshandelssystemer. Det kommer i flere smaker, og de mest grunnleggende gjør det mulig å automatisere opsjoner. En gratis versjon er tilgjengelig med et begrenset antall symboler på slutten av dagen. Andre abonnementer planene tilbyr flere symboler og intradagdata QuantyCarlo Enterprise Edition avslører to programmerings-APIer, tilbyr Factorial Analysis, Applied Predictive Modeling se og klyngedatabase for å effektivt generere de optimale parametrene for en gitt strategi. Dette tilbys også som en tjeneste for finansinstitusjoner av IOTA Technologies produsenten av QuantyCarlo. answered Jun 27 15 på 4 48.What er Backtesting. Backtesting er prosessen med å teste en handelsstrategi på relevant histo riske data for å sikre levedyktigheten før handelsmannen risikerer en faktisk kapital. En næringsdrivende kan simulere handel med en strategi over en passende tidsperiode og analysere resultatene for nivåene av lønnsomhet og risiko. BREAKING DOWN Backtesting. Hvis resultatene oppfyller de nødvendige kriteriene som er akseptable for næringsdrivende, kan strategien da implementeres med viss grad av selvtillit om at det vil resultere i fortjeneste. Hvis resultatene er mindre gunstige, kan strategien endres, justeres og optimaliseres for å oppnå de ønskede resultatene, eller det kan bli fullstendig skrapt. En betydelig mengde av volumet som handles i dagens finansielle marked, gjøres av handelsfolk som bruker en slags datautomatisering. Dette gjelder spesielt for handelsstrategier basert på teknisk analyse. Backtesting er en integrert del av utviklingen av et automatisert handelssystem. Betydende Backtesting. Når det gjøres riktig, kan backtesting være et uvurderlig verktøy for å ta beslutninger om hvorvidt man skal bruke en handelsstreng Ategy Prøveperioden som en backtest utføres på er kritisk. Varigheten av prøveperioden skal være lang nok til å inkludere perioder med varierende markedsforhold, inkludert opptrender, downtrends og range-bound trading. Utfører en test på bare en type marked tilstanden kan gi unike resultater som kanskje ikke fungerer bra under andre markedsforhold, noe som kan føre til falske konklusjoner. Prøvestørrelsen i antall handler i testresultatene er også avgjørende. Hvis prøvenummeret for handler er for lite, kan testen ikke statistisk signifikant En prøve med for mange handler over en lang periode kan gi optimaliserte resultater der et overveldende antall vinnende handler samles rundt en bestemt markedsforhold eller trend som er gunstig for strategien. Dette kan også føre til at en næringsdrivende trekker misvisende konklusjoner. Kjøp det Real. A backtest bør gjenspeile virkeligheten i størst mulig grad. Handelskostnader som ellers kan anses å være negligible e av forhandlere når de analyseres individuelt kan ha betydelig innvirkning når aggregatkostnaden beregnes over hele tilbakekjøpsperioden. Disse kostnadene inkluderer provisjoner, spreads og slippe, og de kan bestemme forskjellen mellom om en handelsstrategi er lønnsom eller ikke. De fleste backtesting programvarepakker inkludere metoder for å ta hensyn til disse kostnadene. Kanskje den viktigste metriske som er knyttet til backtesting, er strategiens nivå av robusthet. Dette oppnås ved å sammenligne resultatene av en optimalisert tilbaketest i en bestemt prøveperiode som refereres til som in-sample med resultatene av en backtest med den samme strategien og innstillingene i en annen prøveperiode som refereres til som ikke-prøvet. Hvis resultatene er like lønnsomme, kan strategien anses å være gyldig og robust, og den er klar til å bli implementert i realtidsmarkeder Hvis strategien feiler i sammenligninger uten sammenligning, trenger strategien videreutvikling, eller det burde være aba Nydt helt. Bakstest Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bull Call Spread, Bear Put Spread. Risikoen for risiko og backtest kjernestrategier Long Call, Long Put, Short Put. Finn ut hvordan du velger alternativ streik ved tilbakest testing og optimalisering av valg av valg. Analyser opsjonsstrategiytelse og valider handelsideer ved å bruke historiske data. Filter strategier ved volatilitet, grekker, avstand til breakeven, teknisk ytelse og mye more. Oscreener lar deg backtest opsjonsstrategier med historisk resultatmål for strategianalyse og optimalisering. Overvåk strategiene dine, Behandle din risiko, lagre skjermbilder og angi meldinger fra Oscreener-dashbordet. Opptakshandling gjort så enkelt a Velg skjermparametere fra venstre meny b Angi stoppfall fra back tester-menyen c Test strategien din og tweak mange andre parametere. Optimaliser strategien din ved å velge Den riktige utsjekkingsprisen Å velge riktig strykepris når handelsalternativer kan bestemme oddsen for suksess mot fiasko på lang sikt. - HØY out-of-the-money alternativet treffer føre til HØY fortjeneste vs tapforhold, men LOW sannsynlighet for vellykket handel - LOW in-the-money alternativet slår til LOW profit vs loss ratio, men høy sannsynlighet for vellykket handel. Oscreener Backtester gir sannsynlighetsmålinger for å hjelpe handelsmenn til å identifisere optimale strategier uten å risikere noe kapital. For den aktive næringsdrivende jobber Oscreener med forhåndsdefinerte grupper og alle mulige aksjer ETFer og indekser. har et rikt sett med screeningsfunksjoner, inkludert maksimal risiko, målrente, avstand til breakeven, greker, underforstått volatilitet og til og med relatert lager teknisk analyse. Følgende opsjonsstrategier er for tiden tilgjengelige for backtest. Backtest Bull Put Spread opsjonsstrategi Nøytral til Bullish trend Backtest Bear Call Spread opsjonsstrategi Nøytral til Bearish trend Backtest Bull Call Spread opsjonsstrategi Nøytral til Bullish trend Backtest Bear Put Spread opsjonsstrategi Nøytral til Bearish trend Backtest Lang Put optionsstrategi Bearish trend Backtest Lang Call options strategi Bullish trend Backtest Short Put alternativ strategi Nøytral til Bullish trend. Følgende screeningsparametere støttes for backtesting optionsstrategier. 1 Alternativer Strategi Screening parametere a Angi individuell egenkapital eller opprett aksjeportefølje eller skjerm hele opsjonsmarkedet og backtest alternativstrategi b Alternativ Strategi Return i også kjent som risikoavkastning c Budsjett per strategi eller maksimal risiko i USA gjør Deltidsperioder e Front Volatilitet Implicert volatilitet f Grækere - Delta, Gamma, Theta, Vega g Handelsvolum - Minimum antall kontrakter som handles på ett enkelt ben med utvalgte opsjonsstrategi h Avstand til breakeven i hver opsjonsstrategi i Equity Daily, Weekly , Månedlig, kvartalsvis teknisk ytelse i j Egenkapital Teknisk 5,20,50,100 Dag Flytende Gjennomsnittlig over under in.2 Risikobevisisering Individuelle egenkapitaldiagrammer for å visualisere målresultat, risiko og avstand til utløp av hver opsjonsstrategi For eksempel Mars Bull Put Spread on SHW i begynnelsen av desember gir overskudd på 15 på investering når aksjekursen fortsetter trenden og går opp eller endrer trenden og forblir nøytral Strategien kan fortsatt være i fortjeneste selv om SHW-aksjen faller 9 Risikovisualisering vises på utvalgskartet.3 Alternativstrategisk periodisk avkastning statistikk Alternativstrategi tilbaketesting over utvalgte tidsperioder til utløpet Alternativstrategi periodisk avkastningsstatistikk.4 Historisk strategi inngangs - og utgangsposisjon NTS er tydelig vist i et flerkolonneformat Entry and Exit aksjekurs, målresultat faktisk gevinst i, og avstand til breakeven, spør budpris, greker, volatilitet og mye mer. Oscreener forbedrer synligheten i handler og tillater handelsmenn å håndtere risiko mer effektivt.
No comments:
Post a Comment